«Скальпинг» онлайн курсының бірінші сабағы. Белсенді күндізгі». Мен бір сауда күнінен асып кетпегенде
1. Сауда-саттық құралдары (сауда алгоритмі):
1 . Si stop – бағаның 0,2% (бағасы 50 000 – шамамен 100 ұпай).
2. RTS аялдамасы бағаның -0,2% (100 000 бағада – шамамен 200 балл).
Қосымша қараңыз: сигналдарды растау үшін SI және RTS бір-бірімен корреляциясын, Сбербанк пен Газпром фьючерстерін (олардың бағыттары мен деңгейлері).
Сауда сағат 11:00-ден 18:45-ке дейін жүргізіледі.
Мен бірінші сағатта немесе кешкі сессияда сауда жасамаймын.
FORTS сауда алгоритмі:
2. Негізгі нүктелер.
Таңертең, сауда-саттық ашылмас бұрын, мен саудаланатын құралдардың D1 диаграммаларын қараймын:
1. Соңғы бір-екі айдағы жалпы әлемдік тренд.
2. Мен ең жақын күшті қолдау/қарсылық деңгейлеріне (ең жақын бағаның шектен шығуы) негізделген деңгейлерді саламын. Мен олардың тарихта бұрын кездескенін білемін, егер солай болса, бұл деңгейлерді одан әрі арттырады. Бұл деңгейлер менің сауда арнамды құрайды.
3. Мен бағаның арна ішінде қалай әрекет ететінін, оның қай деңгейден көтерілгенін және қайда бара жатқанын қараймын: соңғы 2-3 күнде қандай шамдар болды, келесі деңгейге қуат қоры бар ма, жалған үзілістер бар ма? , кері немесе үзілуі мүмкін.
4. Мен кеше қалай жабылғанымызды бағалаймын (ATR, диапазон, кешегі жоғары және төменгі).
5. Жалпы тенденцияны анықтағаннан кейін M5 таймфреміне ауысамын. Мен деңгейлерді кешегі жоғары және төменге қарай саламын - бұл бүгінгі күннің жұмыс арнасын құрайды, бірақ онда сауда ТЕК күнделікті тренд бағытында жүзеге асырылады:
Егер күн ішінде күшті тренд болса, онда тренд бағыты бойынша күндізгі арна үзілгеннен кейін сауда басталады. Егер күн ішінде біз тар арнада (соңғы күндері бүйірлік) тұрып қалсақ, онда сауда күндізгі арнада жалған үзілістен, қайтарудан және консолидациядан кейін басталады. Бұл жағдайда сіз ұзақ және қысқа сауда жасай аласыз.
Екілік опцияларды саудалау тұрғысынан көптеген пайдалы ақпаратты binium.ru веб-сайтынан табуға болады. Сондай-ақ сауда үшін оңтайлы брокерді таңдауға болады.
Мысал: D1 күнделікті диаграммасы және 5 минуттық M5 диаграммасы (USD-RUB фьючерстері SI)
D1 кестесі.Әлемдік тренд – шорт. Бұл жағдайда мен 2 деңгейді маңызды деп санаймын: жоғарғысы - экстремалды кері қайтару, төменгісі - алдыңғы төменгі деңгей. Біз жалған үзіліс жасап, төменгі деңгейге жеттік, деңгейден артқа шегіндік және деңгейден жоғары жабылдық. Менің ойымша, бір күннің ішінде сіз жергілікті үлгі бойынша жоғары деңгейге дейін ұзақ жүре аласыз. Содан кейін мен M5-ке өтіп, соңғы күннің ең жоғары және төменгі деңгейіне негізделген деңгейлерді саламын:
M5 диаграммасы:Қызыл деңгейлер күннен бастап, сарылар – кешегі жоғары және төмен. Баға кешегі ең жоғары деңгейден жоғары шоғырланғаннан кейін, сіз жоғарғы қызыл деңгейге ұзақ бара аласыз деп ойлаймын.
3. Сатып алынатын үлгі.
M5 диаграммасындағы алдыңғы жоғары/төменге қатысты шам шамының жалған үзілімі.
Шарттары (ұзақ):
1. Алдыңғы шам - шотра.
2. Жалған жарық шамы жаңа төменгі мәнді құрайды.
3. Жалған жарық шамы алдыңғы шамның ішінде жабылады.
4. Денесінің құйрықтан кіші болғаны жөн.
5. Жалған сөндіргіш шырақ саңылаумен ашылуы керек пе????
Шарттар (қысқаша):
6. Алдыңғы шам ұзын.
7. Жалған жарық шамы жаңа жоғары деңгейді құрайды.
8. Жалған жарық шамы алдыңғы шамның ішінде жабылады.
9. Денесінің құйрықтан кіші болғаны жөн.
10. Жалған жарғыш шам саңылаумен ашылуы керек пе????
4. Үлгі: жалған үзіліс:
- Мен осы деңгейлердің бірі бұзылғанын күтемін, содан кейін Мен бағаның деңгейге оралуын күтемін.
- Кіру нүктесі кері қайтару немесе про-сауданы қалыптастыру және жалған шам шамының шығуы болып табылады.
6. Үлгі: Үзіліс және біріктіру.
- M5 диаграммасында мен деңгейлерге жақындауды күтемін.
- Мен осы деңгейлердің бірінің бұзылуын күтемін (импульспен және консолидациямен).
- Нақты кіріс кері немесе про-сауданы қалыптастыру және жалған шамды бұзу шамы.
- Жалған үзіліс тудырған шамды жапқаннан кейін мен жабылу бағасы бойынша күтудегі тапсырысты орналастырамын.
- Шығынды тоқтату және кірісті алу тапсырыстан кейін орналастырылады.
- Тоқтау күнделікті жоғалту шегінің үштен бірінен аспауы керек (демек, әрбір құрал үшін әрбір транзакция бойынша келісім-шарттар санының қалыптасуы).
7. Орнынан шығыңыз.
Тапсырыс бергеннен кейін тоқтату және қабылдау деңгейлері қозғалмайды. Не тоқтатыңыз, не алыңыз (әйтпесе статистика бұзылады).
Бөлімдер бойынша шығару:
1 келісімшарт – 3-тен 1-ге дейін
2 келісім-шарт – бөліктерде: 1 келісімшарт – 3-тен 1-ге дейін, 1 келісім-шарт – 4-тен 1-ге дейін
3 келісім-шарт – бөліктерде: 2 келісімшарт – 3-тен 1-ге дейін, 1 келісім-шарт – 4-тен 1-ге дейін
4 келісімшарт – бөліктерде: 2 келісімшарт – 3-тен 1-ге дейін, 2 келісім-шарт – 4-тен 1-ге дейін
8. Тәуекелдер.
Сауда әлеуетін бағалау (3-тен 1 және т.б.) және позицияны қалыптастыру кезінде (аялдама қаншалықты қысқа), сіз мыналарды ескеруіңіз керек:
- Техникалық аялдаманы қою мүмкіндігі (жалған жарғыш шамның құйрығының артында немесе бүкіл сауда үшін).
- Бұл мүмкін болмаса, біз күнделікті жоғалту шегінің үштен бірін белгілейміз.
Күнделікті жоғалту шегі депозиттің 2% аспайды.
Егер кем дегенде 3-тен 1-ге дейінгі қозғалыс әлеуеті болмаса (деңгейлер жақын немесе тоқтау тым жоғары) болса, мәміле жасалмайды.
Алдыңғы транзакцияларда тапқан табысыңыздың 30%-дан астамын жоғалтпаңыз .
9. Тәуекелдерді басқару
1. Тәулігіне ең жоғары тәуекел депозиттің 2% құрайды.
2. Бір транзакция бойынша ең жоғары тәуекел депозиттің 0,6% құрайды.
3. Күніне қатарынан ұтылатын сауда-саттықтың максималды саны - 3, содан кейін сауда жасамаңыз, неге және қайда қателер бар екенін қараңыз. Егер олар жоқ болса, бұл сіздің күніңіз емес.
4. Егер баға кіру нүктесінен алыстап кеткен болса, ЕШҚАШАН сауда-саттыққа кірмеңіз.
10. Биіктігі
- Егер сіз аптаны қара түспен жапсаңыз, позицияны қосыңыз: 1-ден 5-ке дейін – бір-бірден көбейтіңіз, 5 келісім-шарт позициясынан кейін біз 20% қосамыз, бірақ тек келесі аптадан бастап.
- Егер сіз аптаны қызыл түспен жапсаңыз, позицияны азайтыңыз: кері тәртіпте, бірақ тек келесі аптадан бастап.
11. Статистика
- Жұмыс күнінен кейін, нарық жабылған кезде, мен транзакциялардың скриншоттарын кейіннен талдау арқылы аламын (мәміле дұрыс болды ма, нарық қайда кетті, басқа кіру нүктелері болды ма).
- Барлық транзакциялар жеке құжатқа немесе статистикалық веб-сайтқа кірісті/рентабельсіз транзакциялар, орташа пайда/зиян, орташа табысты/рентабельсіз күн немесе басқа кезең статистикасын кейіннен түсіну үшін енгізіледі.
«Мен нені тәуекел ете аламын және не таба аламын»- нарықта мәміле жасау туралы шешім қабылдаудан бұрын туындауы керек бірінші ой. Біз оның біз қалаған бағытта жүретініне 100% сенімді бола алмаймыз, сондықтан тек теріс сауда-саттықты «қиюды» және тиімділерді «отыруды» үйрену арқылы біз сауда жүйемізді тұрақты оң позицияға жеткізе аламыз. Негізгі фьючерстердің мысалын қолдана отырып, мен сауда жасаймын Ресей нарығы, ИБұл мақалада мен сізге не және қандай пайда үшін тәуекелге бару керектігін айтамын. Біріншіден, сауданың күнделікті әлеуетін есептеңіз. Егер сіз саудаланатын құралдардың ATR-ін білсеңіз, мұны істеу қиын емес. RTSбастап күніне орта есеппен жоғарыбұрын төмен 2500 ұпай бар, бірақ бұл көрсеткіш ағымдағы кезең үшін шамамен алынған және табиғи түрде өзгеруі мүмкін. Сіз соңғы екі аптада құра аласыз. Тиісінше, транзакциядағы бағаның күнделікті қозғалысының 50%-70%-ын алған болсаңыз, нәтиже өте жақсы болады! 50% - 1250 ұпай. Кішігірім хронометраждарда күндізгі транзакцияларды жасағанда, 250-300 тармақты тоқтату жеткілікті, сәйкесінше, пайда алу қаупі 1-ден 4-ке дейін жоғары. Бірақ мен мұнда опцияны есептеймін, егер сіз жай ғана 1-ден 3-ке дейін алсаңыз. (300 аялдама немесе 900 қабылдау) 3 сауда үшін айына 20 сауда күні = 60 сауда Мысалы, мен 40 сауда-саттықты (66%), тоқтау арқылы шығуды - 300 ұпайды және 900 алу кірісімен 20 оң сауданы (34%) қарастырамын. ұпай 300 * 40 = 12000 б. 900 *20=18000 б. Сәйкесінше, сауда-саттықтың 2/3 бөлігі тоқтатылған болса да, сіз әлі де 6000 пиппен бірге боласыз , одан да пессимистік, стоп-стопта 45 сауда (75%) және қабылдау кезінде тек 15 сауда (25%)!!! 300*45=13500 б 900*15=13500 б. Тіпті 75% теріс транзакциялар кезінде де, тоқтату және брокер және айырбастау комиссиялары бойынша тайып кетуге байланысты депозит шамамен нөлге тең болады. Қабылдауды 1000 ұпайға дейін арттыру арқылы жүйе мұндай нашар жағдайда да нөлге жетеді. Бұл бірден бәріңізге сұрақ туады, сонда неге трейдерлердің 97% депозиттерін жоғалтады??? Иә, өйткені көпшілігі осы тәуекелді басқаруға сәйкес келмейді. Олар аялдама орнатпайды. Мәміле үшін тәуекел өте жоғары, немесе олар жай ғана лайықты мәміледен өтпейді !!! сияқты құралдар үшін ГАЗР, SBRF, Си, күндізгі сауда үшін оңтайлы аялдама 20-25 ұпай болады, 60-100 ұпай алыңыз (бұл жерде диаграммаға сәйкес транзакцияның әлеуетінен бөлек қарау керек) Барлық келтірілген мысалдар минимумнан бастап қабылдауға негізделген. , яғни кішігірім мақсаттармен сауда жасауға тұрарлық емес. Ұпайларда тәуекел мен пайда сіздің жағдайыңызға байланысты табиғи түрде өзгеруі мүмкін сауда жүйесі, бірақ 1-ден 3-ке дейін немесе одан да көп артықшылық сізде қалуы маңызды. Нақты сауда-саттықта кейде пайда қаупі 20-дан 1 немесе одан да көп болуы мүмкін, бірақ бұл соққы күндері. Дәл осындай күндер сауда айын жақсы плюсқа айналдыруға мүмкіндік береді! Бір транзакция бойынша тәуекел енді анық, бірақ тұтастай алғанда бір күндегі депозит бойынша тәуекел төменде 100 000 рубль мөлшеріндегі депозитті есептеу мысалында келтірілген. Бұл кестеде сондай-ақ күнделікті тәуекелден және әртүрлі құралдармен бір мезгілде үш транзакцияны жүзеге асыру мүмкіндігінен аспай, белгілі бір транзакцияны орындау үшін қанша ақша қажет екендігі және келісім-шарттардың саны сипатталған. Мен мұндай депо үшін бір сауда-саттық сессиясы үшін оңтайлы жоғалту тәуекелін 2000 рубль деп санаймын. Депозит неғұрлым көп болса, соғұрлым олар мұқият жұмыс істеуі керек және күніне тәуекелді азайтады. Ең қиыны – сауда жүйесі мен тәуекелдерді математикалық есептеу және оларды тәртіппен сақтау. Тәуекелдерді басқаруды орындаңыз және сізге пайда келуі мүмкін!!!
Сәлем әріптестер.
Біз қазірдің өзінде курс бағдарламасын сипаттайтын жазбаны орналастырдық. Егер біреу жіберіп алған болса, біздің профильге өтіп, оны табыңыз.
Бұл постта мен студенттерімізге бірінші сабақта не дайындағанымыз туралы толығырақ айтқым келеді.
Біз беретін материалдың көлемін толық бағалау үшін барлық тапсырмаларды осылай сипаттауға ниет бар.
«Скальпинг. Белсенді күндізгі.» Қор нарығындағы сауда – бұл танымал тақырып және әртүрлі қалалардан, әртүрлі жастағы және жұмыс тәжірибесінен көптеген адамдарды тартады. Енгізілген параметрлерге қарамастан, барлығын бір мақсат біріктіреді - нарықта жақсы ақша табу.
Біз сабақтарымызды әрқашан теориядан бастаймыз. Сіз нақты немен айналысып жатқаныңызды ғана емес, сонымен қатар қандай заңдар мен ережелер бар екенін түсіну өте маңызды. Бірінші сабақта оқушыларға акциялардың, фьючерстердің және олардың ерекшеліктерінің не екені айтылады. Бұл нарықтар қалай реттеледі, құралдар туралы ақпаратты қайдан табуға болады, айырбастау кестелері және негізгі сауда құралдарына шолу. Сондай-ақ зерттеуді қажет ететін әдебиеттер мен материалдар бойынша ұсыныстар береміз.
Енді бастайтын уақыт жұмыс кеңістігі мен терминалдарды орнату...
Трейдер ретінде сапалы жұмыс істеу үшін алдымен жұмыс орнын дайындау керек. Бұл сайтта мен трейдердің жұмыс үстелі тақырыбына арналған жазбаны көрдім. Ұсыныстар: үстелдік компьютер, 2 монитор, сымды тінтуір және Интернет. Сондай-ақ ыңғайлы орындық болуы маңызды, өйткені... Компьютерде көп отыруға тура келеді.
Енді жұмыс кеңістігін орнатуды бастау керек. Біздің TeamTraders командасы пайдаланады 2 терминал.
техникалық талдау терминалы: Quik, Transaq, Smart-x немесе басқа терминалдар.
Олар бізге деректерді талдау және жалпы үрдістерді бағалау үшін қажет.
2. Бондарь көлігі. Біз барлық транзакцияларды осы терминал арқылы жүзеге асырамыз. Терминал тегін және өте ыңғайлы. Бұл терминал тікелей алмасуға қосылған, бұл тапсырыстарды мүмкіндігінше жылдам қабылдауға және жіберуге мүмкіндік береді.
Бірінші сабақта біз терминалды және арнайы құралдарды қалай дұрыс конфигурациялау керектігін үйретеміз. Бағдарламаның функционалдығы нарықтың маңызды параметрлерін өте ыңғайлы түрде көрсетуге мүмкіндік береді. Үлкен тапсырыстар мен транзакцияларды көруге болатындай етіп біз әрбір құрал үшін параметрлерді орнаттық. Әрбір акция немесе фьючерстер үшін жеке параметрлерді орнату өте маңызды, өйткені құралдар әртүрлі және трейдер бұл мүмкіндіктерді ескеруі керек.
Сауда «ыстық пернелер» көмегімен жүзеге асырылады және өзіңізге ыңғайлы параметрлерді орнату өте маңызды. Нәтижесінде, бірінші сабақтан кейін трейдердің жұмыс орны және не және қалай істеу керектігі туралы идеясы бар. Үй тапсырмасын орындау арқылы алған білімдерін бекіту ғана қалады.
Бірінші сабақтың теориялық құрамдас бөлігіне қарамастан, ол өте маңызды. Терминалдардың дұрыс конфигурациясы маңызды ақпаратты жіберіп алмауға мүмкіндік береді және деректерді талдау уақытын азайтады.
TeamTraders қосылыңыз
Форттарда сауда тәжірибесі
Сәлеметсіздер ме, саудагерлер мырзалар. Бүгін мен сіздерді Форттарда сауда тәжірибесі - белсенді күндізгі курспен таныстырғым келеді. Ол неге қызықты? бұл туралы толығырақ төменде ..
Бұл ең жақсы FORTS трейдерлері бар сауда тәжірибесі (белсенді күндізгі) курсы.
Сіз қазіргі мамандармен бірге ең сирек сауда дағдыларын аласыз. трейдерлер (рентабельділігі «ақ» статистикамен дәлелденген) айлар ішінде.
Теорияның, оқытудың және өте ұзақ тәжірибенің тиімді тұсаукесері табысты сауда әдістерін түсінуге мүмкіндік береді, ал ақшаны басқару әдістерін зерттеу және пайдалану жеке қаражатыңызды үнемдеуге және көбейтуге көмектеседі.
Курсқа қатысушы не алады:
Бейнені көргеннен кейін трейдер не ұтады:
1. Тәжірибеші трейдерлердің құпия әдістері;
2. FORTS нарығындағы ерекше сауда шеберлігі;
Сабақтардың ерекшеліктері қандай?
1. Білім мен практикалық бөлік жүйе түрінде беріледі, бұл сөзсіз қарастырылады ең жақсы әдісмәліметтерді ұсыну.
2. Кәсіби трейдерлер жасаған басқару әдісі кез келген пайдаланушыға түсінікті;
3. Нарықтағы саудаға абсолютті ену: оған коммуникация және бірегей «Виртуалды мәмілелер» бағдарламалық құралы кіреді.
«FORTS нарығындағы белсенді күндізгі» бейне курсы екі кезеңге бөлінеді:
1. Теория. Бұл кезеңнің болжамды ұзақтығы – бір апта.
Жоба бірегей болғандықтан, сіз қоғамдық доменде табылмайтын әсерлі ақпарат аласыз. (Әрине, біздің жобамыздан басқа :)
2. Күн сайын таңертеңнен кешке дейін кәсіби трейдерлердің бақылауындағы нақты сауда.
Ұзақтығы: үш апта.
Курс жетекшілері «FORTS нарығында белсенді күндізгі Дмитрий Черемушкин -XELIUSGROUP
Орынды үнемдеу үшін ұсынылған мұрағатта терминалды орнатуды сипаттайтын алғашқы екі күн жоқ. Терминалды орнатудың қыр-сырлары осы мақалада сипатталған:
Мақалада ұсынылған стратегияны пайдаланып сауда жасау үшін ол ең қолайлы брокер ZERICH.Сауда үшін осы брокердің егжей-тегжейлі шолуы қор биржасымен мақалада ұсынған NYSE
бұдан да көп жеке ақпарат . Тіркеліңіз және тегін жүктеп алыңыз немесе форекс пулдарына бірге қатысыңыз. Пікіріңізді кәсіби трейдерлермен бөлісіңіз -
PS: (Ақшаңызды ақпараттық өнімдерді сатып алуға жұмсамай, үнемдеуге көмектескеніміз үшін біздің порталдың ұжымы аз да болса алғысқа лайық деп үміттенемін) Ал біз үшін ең үлкен алғыс – блогымыздың танымал болуы. Біз туралы бөлісіңіз әлеуметтік желілерде, достарыңызға айтыңыз - бұл біз үшін жобаны дамыту және қолдау үшін ең жақсы ынталандыру болады.
PPS: Біздің порталда ұсынылған материал пайдалы болды ма және сайт беттерінде тағы не көргіңіз келетінін түсініктемелерде жазыңыз.
Сізге жобаға көмектесуге ниет пен мүмкіндік болса
Қайырлы күн баршаңызға.
Бүгін мен жазылушыларымның бірі жіберген Forts нарығының сауда стратегиясын талдаймын. Автордың айтуынша, жүйе тиімді. Жалпы, түсініп, талдаймыз. Айтпақшы, кез келген адам өз жүйесін талдау үшін маған жібере алатынын атап өткім келеді. Әрине, кімге қамқорлық жасайды және кім өз бетін жағуға дайын :) Сондықтан, ең алдымен, мен стратегияны олар маған жіберген пішінде көрсетемін. Содан кейін мен бұл туралы өз ойымды білдіремін.
Фьючерстер бойынша сауда стратегиясы (Фортс)
Жұмыс күні (Мәскеу уақыты)
Базар ашылмай тұрып
- көрінісС& П500, DAX, мұнай, жабылатын Азия және таңғы жаһандық фонды талдау;
- негізгі әлемдік статистикалық деректер мен жаңалықтардың шығу уақытын талдау және жазу;
- 1 үшін сатылатын құралдардың диаграммаларын қарауD, 1 Хжәне 5мин;
- трендті құралдарды таңдап, 5-те негізгі деңгейлерді сызыңызминдиаграмма, эмитенттердің қозғалыстарының бір күндік ауқымын анықтау;
10-00-ден 10-30-ға дейін - Мен сауда жасамаймын, мен базардың ашықтығын бақылаймын;
10-30 - 18-30 - сауда уақыты;
19-00-ден 19-30-ға дейін — жұмыс күнін қорытындылау.
- барлық транзакциялардың скриншоттары;
- Қатемен жұмыс;
Жүйеге кіру жүйесі
(тек шектеу тәртібімен кіру)
Тренд жазбасы:
Трендке қарсы кіру:
ТОҚТАТУ:
- саудаға кіру үшін лимиттік тапсырыспен бір мезгілде орналастыру;
- аялдама 1-ден 3-ке дейінгі тәуекел мен сыйақы қатынасынан есептеледі;
- тоқтату сауда құралының құнының 0,1-0,2% аспауы керек;
- транзакцияның бағытына байланысты алдыңғы деңгейден төмен/жоғары ұзақ немесе қысқа аялдаманы қойған дұрыс;
- жарылған құйрықтың астында/үстінде;
- дөңгелек санның астында/үстінде;
- тәулігіне ең жоғары тәуекел (барлық сауда-саттық құралдары бойынша барлық транзакциялар үшін) депозиттің 3%.
Сауда-саттықтағы эмитенттер үшін есептеуді тоқтату:
- RTS фьючерстері 150-300 ұпай;
- Сбербанк акциясына фьючерс 30 ұпай;
- Газпром акцияларының фьючерстері 30-50 ұпай;
- $/рубль жұбының фьючерстері 20-50 ұпай
Шығу:
- Оны 2 немесе 3 бөлікте жасаған дұрыс;
- қолдау және қарсылық деңгейлері бойынша;
- тәуекелдің сыйақыға қатынасы кем дегенде 1-ден 3-ке дейін;
- егер мәміле маған қарсы болса, тоқтату жоғалтуымен.
Ұзақ жүру үшін қажетті жағдайлар
1.Дневка өткен тәулікте оң аумақта жабылды;
2. Күнделікті диаграммада жоғары жылжу мүмкіндігі бар;
3. Қазіргі уақыттағы баға бүгінгі ашылу бағасынан жоғары;
4. С& П500, DAX, жасыл аймақтағы мұнай (немесе 3-тен 2-ден кем емес);
5. Қолдау деңгейі бар;
6. Алда дөңгелек сан жоқ;
8.Айна деңгейі;
9. Эмитент кері қайтарылмайды;
10.Модельдер бойынша тәсілдер;
Қысқарту үшін қажетті жағдайлар
1.Дневка қызыл соңғы күні жабылды;
2. Күнделікті диаграммада төмендеу мүмкіндігі бар;
3. Қазіргі уақыттағы баға бүгінгі ашылу бағасынан төмен;
4. С& П500, DAX, қызыл аймақтағы мұнай (немесе 3-тен 2-ден кем емес);
5. Қарсылық деңгейі бар;
6. Алда дөңгелек сан жоқ;
7. Жалған үзіліс деңгейді күшейтеді;
8.Айна деңгейі;
9. Эмитент кері қайтарылмайды;
10. Модельдер бойынша тәсілдер.
MICEX сауда стратегиясын талдау
Базар ашылмай тұрып
Жүйе нарық ашылғанға дейін не істеу керектігін сипаттаудан басталады. Сипатталғанның бәрі, әрине, жасалуы керек және бұл өте маңызды ақпарат, бірақ оны біздің сауда-саттықта қалай ескеру мүлдем түсініксіз. Мысалы, жаһандық фонға талдау жасаңыз. Біз оны талдадық делік. Ары қарай не? Мұнда кем дегенде кейбір сипаттама қажет. Мысалы, егер жаһандық фон теріс болса, онда біз сауда жасамаймыз немесе аз сауда жасаймыз. Немесе сіз таңдаған басқа нұсқа. Жаңалықтар үшін де солай. Мұнда біз бәрін егжей-тегжейлі сипаттауымыз керек. Сауда-саттықтағы жаңалықтарды қалай талдаймыз. Жаңалық шықпай тұрып сауда жасау керек пе, жоқ па? Біз позицияны жаңалықтарға немесе кесуге қалдырамыз. Қандай жаңалықтарға көңіл бөлеміз? Маңызды жаңалықтар шыққанға дейін 5 минут бұрын позицияларды жабамын. Егер бұл жаңалық қандай да бір түрде мен сауда жасайтын құралға әсер етсе.
Сонда бәрі жақсы. Біз диаграммаларды қарап, трендті құралдарды таңдап, деңгейлерді белгілейміз. Сосын келеді. Мұнда мен сауда уақыты туралы өз пікірімді қалдырғым келеді. 10.30-дан 18.30-ға дейін Негізінде, егер статистикалық деректерге сүйене отырып, бұл жүйені пайдаланып сауда жасау үшін қолайлы уақыт болса, онда бұл өте жақсы. Бірақ жеке өзім 13.00-ден 15.00-ге дейін сауда жасамаймын. Бұл уақытта нарық әдетте аз белсенді. Өйткені түскі ас уақыты. Бірақ осы уақытқа дейін менде ашық позиция болса, мен оны жаппаймын. Егер ашық позициялар болмаса, мен демаламын. Кез келген жағдайда, монитордың алдында үзіліссіз отыру өте қиын.
Енгізу жүйесін талдау
Содан кейін кіру жүйесі келеді. Бұған дейін мен тек бар екенін бірден атап өткім келеді Жалпы сипаттамакіру жүйелері. Деңгейлердің сипаттамасы жоқ. Ал кірістерді ресімдеу айтарлықтай төмен. Бұл заңдылықтарды қандай жағдайларда, қандай деңгейде, қандай мерзімдерде іздеуіміз керек? Көптеген сұрақтар туындайды. Ал жауаптар авторға ғана белгілі болса керек.
Ең алдымен, біз сауда жасайтын деңгейлерді ресімдеу арқылы нені білдіретінімді атап өткім келеді. Мысалы, сағаттық таймфремде біз іздеп отырған айдың/жылдың ең жоғары/төмен деңгейлері, бұл уақыт аралығында кемінде екі немесе одан да көп жолақтармен расталуы керек және т.б. Немесе соңғы 5 күндегі максимум/минимум болып табылатын деңгей, ол кем дегенде 4 рет түрту арқылы сағаттық сағатта 8 бармен сатылды. Бір рет түрту сауда-саттықты және кем дегенде 1 сағат деңгейінен кетуді, содан кейін қайтадан сауда жасауды білдіреді. Деңгейлерді осылай сипаттау керек.
Енді тренд бойынша бірінші кіру нүктесіне қатысты. Қосымша деректерсіз бұл ақпаратты тексеру және бұл үлгілердің тиімді екенін айту мүмкін емес. Кіріс үлгісінің өзі қалыпты түрде сипатталған. Бірақ біз оны қалай іздейміз, қандай деңгейде, уақыт шеңберінен және т.б.? Тағы да, бұл туралы ешқандай сипаттама жоқ. Сіз бәрін өзіңіз сипаттай аласыз және оны толығырақ ресімдей аласыз. Мысалы, бірінші үлгіге қатысты (Cурет 1). Мен оны былай ресімдер едім. Біз бұзылғаннан кейін ауа деңгейін іздейміз, бізге негізгі деңгей қажет (деңгейдің сипаттамасы). Үзіліс ұлғайтылған көлемде болуы керек (үзіліс жолағының көлемі 30% жоғары). Содан кейін, егер негізгі деңгей қайта сынақтан өтпесе, ауа деңгейінің қалыптасуын күтуге болады. Ауа деңгейінің негізі мүмкіндігінше анық болуы керек, көлеңке құйрықтарының ең аз шашырауы және жалған жарылуларсыз. Содан кейін біз қажетті модельді іздейміз. Бұл опциялардың бірі. Шындығында, көптеген нұсқалар болуы мүмкін және сипаттаманы одан да егжей-тегжейлі жасауға болады.
Енді 2-ші және 3-ші үлгілерге қатысты. Мұнда да біз көп нәрсені істеуіміз керек толық сипаттамабұрын кездескен деңгей және айна деңгейі. Дегенмен, егер автор не іздеу керектігін білсе және оның басында мұның бәрі сипатталған болса, онда өте жақсы. Бірақ тиісті білімі жоқ кез келген басқа трейдер жүйені ол ұсынылған пішінде пайдаланып сауда жасай алмайды. Тым түсініксіз және қарапайым сипаттама. Әрбір модель үшін 5 немесе одан да көп сипаттама нүктелерін қосуға болады. Енді әрқайсысында жалған үзіліс бар 4 модель бар. Бұл жерде, менің түсінуімше, жалған жарылу арнайы көлеңке пункциясымен байланысты ма? Жалған үзілістің сипаттамасын толығырақ жасауға болады. Жеке өзім 2-ден астам жалған үзілістер немесе деңгейден 3 жолақтан жоғары біріктірілген 1 жалған үзіліс болған кезде деңгейді қайта саламын. Бұл m5 уақыт аралығы үшін.
Содан кейін қарсы трендке кіру нүктелері бар. Мұндай сипаттамамен бұл модельдерді сату мүлде мүмкін болмайды. Өйткені, оларды 5 минуттық таймфреммен іздесеңіз, аялдамалар көп болады. Сондықтан осы жүйені пайдаланып сауда жасайтын әрбір адам бәрін егжей-тегжейлі рәсімдеп, оны сынап көруі керек. Егер сіз қарсы трендті қате саудаласаңыз, онда трендпен саудаға қарағанда бірнеше есе көп аялдамалар болады.
Мен контртрендпен де сауда жасайтындықтан, осы үлгіге келесі сипаттаманы қосар едім. Әсіресе, құлау және 5 аялдама туралы жазылған соңғы нүктеге дейін. Бұл нүкте, меніңше, АТР-дан асып кеткен аспапты ұстаудың нүктесі.
Сонымен, мен келесіні қосар едім. Тек бүйірлік немесе құрал негізгі қозғалысқа қарама-қарсы бағытта қозғалған және ATR мәнінен 110%-дан асатын құралдарды ғана іздеңіз. Құрал асып кеткен қозғалыстың тағы бір пайызын қосуға болады (мүмкіндігінше 3,5% артық). Құрал, барлық басқа, қарсы сүйенеді болса күшті деңгейнемесе стақандағы үлкен тығыздықта, онда бұл енгізу үшін қосымша сигнал. Содан кейін бізге қажет үлгіні іздеңіз. Бірақ жалпы алғанда, контртрендке кірудің көптеген нұсқалары болуы мүмкін.
Stoploss параметрін талдау
Мұнда бәрі түсінікті, бірақ тағы да бәрін егжей-тегжейлі ресімдеуге болады. Менің де мәселеге қатысты сұрағым бар» тоқтату керексаудаланатын құрал құнының 0,1-0,2% аспауы тиіс.Кейбір жағдайларда бұл пайыз тоқтау үшін тым аз немесе тым үлкен болуы мүмкін. Сондықтан кез келген жағдайда қолмен реттеу қажет.
Мұнда бір күндегі ең жоғары тәуекел де жазылған. Неліктен транзакцияда тәуекелдер жоқ, апта мен ай мен үшін жұмбақ. Бұл тәуекелдерді нақтылау керек. Ал енді нүктелердегі аялдамалар туралы. Тоқтаудың өлшемі құбылмалылыққа байланысты өзгеруі мүмкін және кейбір жағдайларда бұл шектерге түспейді. Мысалы, доллар/рубль жұбына қатысты. Жоғары құбылмалылықпен аялдамалар 100 нүктеге оңай жетуі мүмкін.
Ұзын және қысқа шығу шарттарын талдау
Барлығы шығу шарттарының сипаттамасына сәйкес азды-көпті. Мен тағы бірнеше ұпай қосар едім. Және ол бөліктерге шығудың қалай жүзеге асырылатынын егжей-тегжейлі сипаттады.
Енді ұзақ және қысқа мерзімдерге қатысты. Жалпы алғанда, жақсы сипаттама, бірақ тағы да бәрін толығырақ сипаттауға болады. Сондай-ақ 4-тармаққа қатысты ескерту. Көбінесе жоғарыда аталған құралдар мен ресейлік фьючерстер арасында іс жүзінде ешқандай корреляция жоқ. Жалпы, күмәнді мәселе. Сондай-ақ шарттарға сәйкес келмейтін нүктелер бар. Бұл көбірек түсініктеме. Оның үстіне кейбіреулеріне сұрақтарым бар еді. Мысалы, жалған үзіліс деңгейді күшейтеді. Айтайық. Ал бұл бізге не береді? Мұның біздің жүйеге қатыстылығы мұнда жазылмаған. Айтпақшы, жалған үзіліс әрқашан деңгейді күшейте бермейтінін атап өткім келеді. Жалған үзілістер көп болған кезде деңгейді жаңа жоғары/төмен мәндерге сәйкес қайта сызған дұрыс, әйтпесе арамен аяқталуы мүмкін. Сондай-ақ, жалған үзіліс тоқтауларды алып тастайтынын ескеру қажет. Демек, деңгейдің бұзылуы бұдан былай мұндай күшті импульсте болмауы мүмкін. Мысалы, мен кітаптың тапсырысы бойынша сауда жасағанда, кейбір жағдайларда импульс мүмкіндігінше күшті болуы үшін жалған үзілістерсіз ең айқын деңгейлерді іздеймін. Жалпы, бұл тақырып өте үлкен, менің келесі мақалаларымда мен міндетті түрде жалған үзілістер тақырыбына ораламын. Төменде Rosseti үшін мәміленің мысалы келтірілген.
Қорытынды
Қорытындылай кетейін. Жүйенің аяқталмағаны анық. Ресімдеу айтарлықтай төмен деңгейде. Бірақ тұтастай алғанда, қалғанының бәрі өте жақсы сипатталған. Сондықтан, кім онымен саудаласады, бәрін егжей-тегжейлі сипаттауға тырысыңыз, оны сынап көріңіз, содан кейін оны іс жүзінде қолданыңыз. Барлығы осы талдаудан пайдалы нәрсені атап өтеді деп үміттенемін. Сайт жаңалықтарына және ВК тобына жазылыңыз. Сіздің транзакцияларыңызға сәттілік. Сау болыңыз.
Құрметпен, Станислав Станишевский.
