1. Instrumenty zbywalne (algorytm handlowy):

1. Si stop – 0,2% ceny (przy cenie 50 000 – około 100 punktów).

2. Stop RTS -0,2% ceny (przy cenie 100 000 - około 200 punktów).

Dodatkowo obserwuj: korelację SI i RTS ze sobą, kontrakty terminowe Sberbank i Gazprom (ich kierunek i poziomy) w celu potwierdzenia sygnałów.

Handel odbywa się w godzinach od 11:00 do 18:45.

Nie handluję podczas pierwszej godziny ani sesji wieczornej.

Algorytm handlowy FORTS:

2. Kluczowe punkty.

Rano, przed otwarciem handlu, patrzę na wykresy D1 instrumentów, którymi handluję:

1. Ogólny trend globalny z ostatniego miesiąca lub dwóch.

2. Poziomy rysuję w oparciu o najbliższe silne poziomy wsparcia/oporu (najbliższe ekstrema cenowe). Sprawdzam, czy spotkali się już wcześniej w historii, a jeśli tak, to jeszcze bardziej podniesie te poziomy. Poziomy te tworzą mój kanał handlowy.

3. Patrzę jak cena zachowuje się wewnątrz kanału, od jakiego poziomu się odbiła i dokąd zmierza: jakie świece były w ciągu ostatnich 2-3 dni, czy jest rezerwa mocy na kolejny poziom, czy zdarzają się fałszywe wybicia , czy możliwe jest odwrócenie lub wybicie.

4. Oceniam, jak wczoraj zamknęliśmy (ATR, zasięg, wczorajsze maksimum i minimum).

5. Po ustaleniu ogólnego trendu przechodzę na interwał M5. Rysuję poziomy w oparciu o wczorajsze maksima i minima – tworzy to kanał roboczy na dziś, ale na nim handel odbywa się TYLKO w kierunku trendu dziennego:

Jeśli w ciągu dnia występuje silny trend, handel rozpoczyna się po przełamaniu kanału intraday w kierunku trendu. Jeśli w ciągu dnia utkniemy w wąskim kanale (w ostatnich dniach w trendzie bocznym), wówczas handel rozpoczyna się po fałszywym wybiciu, powrocie i konsolidacji w kanale intraday. W tym przypadku możesz handlować zarówno na długich, jak i krótkich pozycjach.

Wiele przydatnych informacji na temat handlu opcjami binarnymi można znaleźć na stronie binium.ru. Możesz także wybrać optymalnego brokera do handlu.

Przykład: wykres dzienny D1 i wykres 5-minutowy M5 (kontrakty terminowe USD-RUB SI)

Harmonogram D1.Światowym trendem są szorty. W tym przypadku za ważne uważam 2 poziomy: górny to skrajne wycofanie, dolny to poprzednie minimum. Dokonaliśmy fałszywego wybicia, uderzyliśmy w dołek, wyszliśmy poza poziom i zamknęliśmy się powyżej poziomu. Wierzę, że w ciągu jednego dnia można wejść na wyższy poziom według lokalnego modelu. Następnie idę do M5 i rysuję poziomy w oparciu o maksimum i minimum z ostatniego dnia:

Wykres M5: Czerwone poziomy pochodzą z dnia, żółte – Wysokie i Niskie z wczoraj. Wierzę, że po ugruntowaniu się ceny powyżej wczorajszego maksimum, można zająć pozycję długą w kierunku górnego czerwonego poziomu.

3. Wzór zbywalny.

Fałszywe wybicie świecy w stosunku do poprzedniego maksimum/minimum na wykresie M5.

Warunki (na długo):

1. Poprzednia świeca to shotra.

2. Fałszywa świeca wybicia tworzy nowe minimum.

3. Fałszywa świeca wybicia zamyka się w obrębie poprzedniej świecy.

4. Pożądane jest, aby ciało było mniejsze niż ogon.

5. Czy konieczne jest, aby fałszywa świeca wybijająca otwierała się ze przerwą????

Warunki (w skrócie):

6. Poprzednia świeca jest długa.

7. Fałszywa świeca wybicia tworzy nowy szczyt.

8. Fałszywa świeca wybicia zamyka się w obrębie poprzedniej świecy.

9. Pożądane jest, aby ciało było mniejsze niż ogon.

10. Czy konieczne jest, aby fałszywa świeca wybijająca otwierała się ze przerwą????

4. Model: Fałszywe wybicie:

1. Potem czekam, aż któryś z tych poziomów zostanie przełamany Czekam aż cena wróci do poziomu.
2. Punktem wejścia jest utworzenie wycofywania lub pro-tradingu i fałszywej świecy przełamującej świecę.

6. Model: Wybicie i konsolidacja.

1. Na wykresie M5 czekam na podejścia do poziomów.
2. Czekam, aż któryś z tych poziomów zostanie przełamany (z impulsem i konsolidacją).
3. Dokładnym wpisem jest utworzenie rollbacku lub pro-tradingu i fałszywej świecy przełamującej świecę.

1. Po zamknięciu świecy, która utworzyła fałszywe wybicie, składam zlecenie oczekujące po cenie zamknięcia.
2. Stop Loss i Take Profit są umieszczane po złożeniu zamówienia.
3. Stop nie powinien przekraczać jednej trzeciej dziennego limitu strat (stąd kształtowanie się liczby kontraktów dla każdej transakcji dla każdego instrumentu).

7. Wyjdź ze stanowiska.

Po złożeniu zamówienia poziomy stop i take nie ulegają zmianie. Albo zatrzymaj się, albo weź (w przeciwnym razie statystyki zostaną złamane).

Wyjście w częściach:

1 kontrakt – 3 do 1

2 kontrakty – w częściach: 1 kontrakt – 3 do 1, 1 kontrakt – 4 do 1

3 kontrakty – w częściach: 2 kontrakty – 3 do 1, 1 kontrakt – 4 do 1

4 kontrakty – w częściach: 2 kontrakty – 3 do 1, 2 kontrakty – 4 do 1

8. Ryzyka.

Oceniając potencjał transakcji (3 do 1 itp.) i tworząc pozycję (jak krótki jest stop), powinieneś wziąć pod uwagę:

1. Możliwość ustawienia przystanku technicznego (za ogonem fałszywej świecy przełamującej lub dla całej transakcji).
2. Jeśli nie jest to możliwe, ustal jedną trzecią dziennego limitu strat.

Dzienny limit strat wynosi nie więcej niż 2% depozytu.

Transakcja nie może zostać zawarta, jeśli nie ma potencjału ruchu co najmniej 3 do 1 (poziomy są blisko lub stop jest zbyt wysoki).

Nie trać więcej niż 30% tego, co zarobiłeś w poprzednich transakcjach .

9. Zarządzanie ryzykiem

1. Maksymalne ryzyko dziennie wynosi 2% depozytu.

2. Maksymalne ryzyko transakcji wynosi 0,6% depozytu.

3. Maksymalna liczba przegranych transakcji z rzędu dziennie to 3, po czym nie handluj, zobacz dlaczego i gdzie są błędy. Jeśli ich tam nie ma, to nie jest twój dzień.

4. NIGDY nie zawieraj transakcji, jeśli cena już odeszła od punktu wejścia. Wchodź TYLKO po cenie zamknięcia słupka, który utworzył fałszywe wybicie.

10. Wysokość

1. Jeśli zamknąłeś tydzień na plusie, dodaj pozycję: Od 1 do 5 kontraktów – zwiększaj po jednym, po pozycji 5 kontraktów doliczamy 20%, ale dopiero od następnego tygodnia.
2. Jeśli tydzień zamknąłeś na minusie, zmniejsz pozycję: w odwrotnej kolejności, ale dopiero od następnego tygodnia.

11. Statystyka

1. Po dniu roboczym, gdy rynek jest zamknięty, robię zrzuty ekranu transakcji z późniejszą analizą (czy transakcja przebiegła prawidłowo, dokąd rynek poszedł dalej, czy były inne punkty wejścia).
2. Wszystkie transakcje są zapisywane w oddzielnym dokumencie lub na stronie statystycznej w celu późniejszego zrozumienia statystyk transakcji zyskownych/nierentownych, średniego zysku/straty, średniego zyskownego/nierentownego dnia lub innego okresu.

„Co ryzykuję i co mogę zyskać”- pierwsza myśl, która powinna się pojawić przed podjęciem decyzji o dokonaniu transakcji na rynku. Nie możemy być w 100% pewni, że pójdzie to w kierunku, w którym chcemy, dlatego tylko ucząc się „wycinania” negatywnych transakcji i „przesiadywania” zyskownych, możemy doprowadzić nasz system transakcyjny do stabilnej, pozytywnej pozycji. Na przykładzie głównych kontraktów futures, którymi handluję Rynek Rosyjski, I W tym artykule podpowiem Ci co i dla jakiego zysku warto zaryzykować. Najpierw oblicz dzienny potencjał transakcji. Nie jest to wcale trudne, jeśli znasz ATR instrumentów będących przedmiotem obrotu. RTSśrednio dziennie od wysoki zanim Niski jest 2500 punktów, ale liczba ta jest przybliżona dla bieżącego okresu i może naturalnie ulec zmianie. Możesz wykorzystać ostatnie dwa tygodnie. W związku z tym, po zarobieniu 50% -70% dziennego ruchu cen w transakcji, wynik będzie po prostu doskonały! 50% to 1250 punktów. Dokonując transakcji śróddziennych w małych interwałach wystarczy ustawić stop odpowiednio na 250-300 punktów, ryzyko zysku jest nawet większe niż 1 do 4. Ale nadal będę tu obliczać opcję, jeśli weźmiesz tylko 1 do 3 (300 przystanków lub 900 take) 20 dni handlowych w miesiącu dla 3 transakcji = 60 transakcji Na przykład rozważę 40 transakcji (66%), wyjście przez stop - 300 punktów i 20 pozytywnych transakcji (34%) z zyskiem wynoszącym 900 punkty 300 * 40 = 12000 p. 900 *20=18000 p. Odpowiednio, nawet jeśli 2/3 transakcji zostanie zatrzymana, na koniec miesiąca nadal będziesz mieć plus 6000 pipsów , jeszcze bardziej pesymistyczny, 45 transakcji (75%) w trybie stop-stop i tylko 15 transakcji (25%) w momencie odbioru!!! 300*45=13500 p. 900*15=13500 p. Nawet przy 75% transakcji ujemnych depozyt pozostanie w przybliżeniu zerowy, nieco mniejszy ze względu na poślizg na stopie oraz prowizje brokerskie i giełdowe. Zwiększając ujęcie do 1000 punktów, system wyzeruje się nawet w tak złej sytuacji. To od razu nasuwa pytanie do was wszystkich, więc dlaczego 97% traderów traci swoje depozyty??? Tak, ponieważ większość nie przestrzega tego właśnie zarządzania ryzykiem. Nie stawiają przystanków. Albo ryzyko dla transakcji jest bardzo wysokie, albo po prostu nie doczekali się godnej transakcji!!! Do narzędzi takich jak GAZR, SBRF, Si, optymalny stop dla handlu śróddziennego będzie wynosił 20-25 punktów, weź 60-100 punktów (tutaj trzeba patrzeć oddzielnie od potencjału transakcji według wykresu) Wszystkie podane przykłady opierają się na ujęciach, zaczynając od minimum , czyli przy mniejszych celach nie warto handlować. W punktach ryzyko i zysk można naturalnie zmieniać, w zależności od Ciebie systemu handlowego, ale ważne jest, aby przewaga 1 do 3 lub więcej nadal pozostała. W prawdziwym handlu czasami ryzyko zysku może osiągnąć 1 na 20 lub więcej, ale ma to miejsce w dniach szoku. W takie dni można zamienić miesiąc handlowy na dobry plus! Ryzyko na transakcję jest teraz jasne, ale ryzyko na depozyt jako całość na dany dzień podano poniżej w przykładzie obliczenia depozytu w wysokości 100 000 rubli. W tabeli tej opisano także ilość kontraktów oraz ilość środków potrzebnych do przeprowadzenia danej transakcji, nie wykraczając poza dzienne ryzyko i możliwość przeprowadzenia trzech transakcji jednocześnie na różnych instrumentach. Uważam, że optymalne ryzyko straty dla jednej sesji handlowej dla takiego magazynu wynosi 2000 rubli. Im większy depozyt, tym ostrożniej będą musieli pracować i zmniejszać ryzyko dziennie. Najtrudniejszą rzeczą jest matematyczne obliczenie systemu handlowego i ryzyka oraz ich zdyscyplinowane przestrzeganie. Postępuj zgodnie z zarządzaniem ryzykiem i niech zysk przyjdzie do Ciebie!!!

Pozdrawiam kolegów.

Zamieściliśmy już post opisujący program kursu. Jeśli komuś to umknęło, wejdź na nasz profil i znajdź.

W tym poście chcę Wam bardziej szczegółowo opowiedzieć o tym, co przygotowaliśmy dla naszych uczniów na pierwszej lekcji.

Chcielibyśmy opisać w ten sposób wszystkie zadania, abyście mogli w pełni docenić ilość materiału, który oddajemy.

Pierwsza lekcja kursu online „Scalping. Aktywnie w ciągu dnia.”Handel na giełdzie to popularny temat, który przyciąga wiele osób z różnych miast, w różnym wieku i z różnym stażem pracy. Niezależnie od parametrów wejściowych wszystkich łączy jeden cel - zarobić dobre pieniądze na rynku.

Zajęcia zawsze zaczynamy od teorii. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć nie tylko, czym dokładnie handlujesz, ale także jakie obowiązują przepisy i regulacje. Na pierwszej lekcji uczniowie dowiadują się, czym są akcje, kontrakty terminowe i ich cechy. Jak te rynki są regulowane, gdzie znaleźć informacje o instrumentach, harmonogramach giełd i przegląd głównych instrumentów handlowych. Podajemy również zalecenia dotyczące literatury i materiałów, które należy przestudiować.

Teraz jest czas, aby zacząć konfigurowanie obszaru roboczego i terminali...

Aby pracować na wysokim poziomie jako handlowiec, musisz najpierw przygotować miejsce pracy. Na tej stronie widziałem już post na temat pulpitu tradera. Rekomendacje: komputer stacjonarny, 2 monitory, mysz przewodowa i Internet. Ważne jest również, aby mieć wygodne krzesło, ponieważ... Będziesz musiał dużo czasu siedzieć przy komputerze.

Teraz musisz rozpocząć konfigurowanie swojego obszaru roboczego. Nasz zespół TeamTraders używa 2 terminale.

terminal do analizy technicznej: Quik, Transaq, Smart-x lub inne terminale.

Potrzebujemy ich do analizy danych i oceny ogólnych trendów.

2. Napęd Bondara. Wszystkie transakcje realizujemy za pośrednictwem tego terminala. Terminal jest bezpłatny i bardzo wygodny. Terminal ten jest podłączony bezpośrednio do giełdy, co pozwala na możliwie najszybsze odbieranie i wysyłanie zleceń.

Na pierwszej lekcji uczymy jak poprawnie skonfigurować terminal i konkretne narzędzia. Funkcjonalność programu pozwala w bardzo wygodny sposób wyświetlić najważniejsze parametry rynkowe. Ustawiamy ustawienia dla każdego instrumentu tak, aby można było zobaczyć duże zlecenia i transakcje. Bardzo ważne jest ustawienie parametrów osobistych dla każdej akcji lub kontraktu futures, ponieważ instrumenty są różne i inwestor musi wziąć te cechy pod uwagę.

Handel odbywa się za pomocą „klawiszy skrótu” i bardzo ważne jest, aby ustawić dla siebie wygodne parametry. Dzięki temu już po pierwszej lekcji trader ma już założone miejsce pracy oraz pomysł na to, co i jak ma zrobić. Pozostaje tylko utrwalić zdobytą wiedzę poprzez odrobienie pracy domowej.

Pomimo części teoretycznej pierwszej lekcji, jest ona jednak bardzo ważna. Prawidłowa konfiguracja terminali pozwala nie przegapić ważnych informacji i minimalizuje czas analizy danych.

Dołącz do TeamTraders

Praktyka handlowa na fortach

Witam panów handlowców. Dziś chciałbym przedstawić Państwu kurs Praktyka Handlowa na Fortach – Aktywny Intraday. Dlaczego jest interesujący? więcej na ten temat poniżej..

Jest to kurs dotyczący praktyki handlu (aktywny w ciągu dnia) z najlepszymi traderami FORTS.

Razem z obecnymi profesjonalistami zdobędziesz najrzadsze umiejętności handlowe. traderów (których rentowność potwierdzają „białe” statystyki) na przestrzeni miesięcy.

Skuteczne przedstawienie teorii, szkolenia i bardzo długa praktyka pozwolą Ci zrozumieć skuteczne metody handlu, a badania i wykorzystanie technik zarządzania pieniędzmi pomogą Ci zaoszczędzić i powiększyć własne fundusze.

Co otrzymuje uczestnik kursu:
Co zyskuje trader po obejrzeniu filmu:
1. Tajne techniki praktykujących traderów;
2. Wyjątkowe umiejętności handlowe na rynku FORTS;

Jaka jest specyfika zajęć?

1. Wiedza i część praktyczna są podawane w formie systemu, co niewątpliwie jest brane pod uwagę najlepsza metoda prezentacja danych.

2. Metoda zarządzania stworzona przez profesjonalnych traderów jest zrozumiała dla każdego użytkownika;

3. Całkowite zanurzenie w handlu na rynku: obejmuje to komunikację i unikalne oprogramowanie „Virtual Dealing”.
Kurs wideo „Aktywny dzień bieżący na rynku FORTS” podzielony jest na dwa etapy:

1. Teoria Przewidywany czas trwania tego etapu to jeden tydzień.

Dzięki wyjątkowemu charakterowi projektu pozyskasz imponującą ilość informacji, których nie można znaleźć w domenie publicznej. (No, z wyjątkiem naszego projektu, oczywiście :)
2. Prawdziwy handel pod kontrolą profesjonalnych traderów codziennie od rana do wieczora.

Czas trwania: trzy tygodnie.

Liderzy kursów „Aktywny dzień bieżący na rynku FORTS Dmitry Cheremushkin -XELIUSGROUP

Aby zaoszczędzić miejsce, prezentowane archiwum nie zawiera pierwszych dwóch dni opisujących konfigurację terminala. Zawiłości związane z konfiguracją terminala opisano w tym artykule:

Do handlu przy użyciu strategii przedstawionej w artykule najlepiej nadaje się broker ZERIC. Szczegółowa recenzja tego brokera do handlu na Giełda Papierów Wartościowych i NYSE, które przedstawiłem w artykule

Jeszcze WIĘCEJ prywatnych informacji na temat . Zarejestruj się i pobierz za darmo lub wspólnie uczestniczcie w pulach forex. Podziel się swoją opinią z profesjonalnymi traderami -

PS: (Mam nadzieję, że zespołowi naszego portalu należy się odrobina wdzięczności za to, że pomagamy Państwu zaoszczędzić pieniądze, nie wydając ich na zakup produktów informacyjnych) A największą wdzięcznością dla nas jest popularyzacja naszego bloga. Udostępnij o nas na w sieciach społecznościowych, powiedz swoim znajomym - będzie to dla nas najlepsza zachęta do rozwoju i utrzymania projektu. Przyciski do repostowania znajdują się poniżej...

PPS: Napiszcie w komentarzach, czy materiały prezentowane na naszym portalu były przydatne i co jeszcze chcielibyście zobaczyć na łamach serwisu.

Jeśli jest chęć i możliwość pomocy w projekcie

Dzień dobry wszystkim.

Dzisiaj przeanalizuję strategię handlową dla rynku Forts, którą przesłał mi jeden z moich subskrybentów. Według autora system jest opłacalny. Ogólnie rzecz biorąc, zrozumiemy i przeanalizujemy. Przy okazji zaznaczę, że każdy może przesłać mi swój system do analizy. Oczywiście kogo to obchodzi i kto jest gotowy spalić swojego Graala :) Najpierw więc przedstawię strategię w formie, w jakiej mi ją przysłali. A potem wyrażę swoje zdanie na ten temat.

Strategia handlowa dla kontraktów futures (Forty)

Dzień roboczy (czas moskiewski)

Przed otwarciem targu

• poglądS& P500, DAX, ropa, zamykam Azję i analizuję globalne tło na poranek;
• analizować i rejestrować czas publikacji głównych światowych danych statystycznych i wiadomości;
• przeglądaj wykresy instrumentów będących w obrocie dla 1D, 1 Hi 5min;
• dokonaj wyboru popularnych instrumentów i nakreśl główne poziomy na 5minwykres, identyfikacja śróddziennego zakresu ruchów emitentów;

10-00 do 10-30 — Nie handluję, obserwuję otwarcie rynku;

10-30 do 18-30 — czas handlu;

19-00 do 19-30 — podsumowanie dnia pracy.

• zrzuty ekranu wszystkich transakcji;
• pracować nad błędami;

System wejściowy

(wejście tylko ze zleceniem z limitem)

Wpis trendu:

Wejście pod trend:

ZATRZYMAJ STRATY:

• złożyć jednocześnie ze zleceniem limitowym, aby rozpocząć transakcję;
• stop jest obliczany na podstawie stosunku ryzyka do zysku wynoszącego co najmniej 1 do 3;
• stop nie powinien wynosić więcej niż 0,1-0,2% wartości instrumentu będącego przedmiotem obrotu;
• w zależności od kierunku transakcji najlepiej ustawić długi lub krótki stop poniżej/powyżej poprzedniego poziomu;
• poniżej/powyżej ogona ucieczki;
• poniżej/powyżej okrągłej liczby;
• maksymalne ryzyko dziennie (dla wszystkich transakcji na wszystkich instrumentach znajdujących się w obrocie) 3% depozytu.

Zatrzymaj obliczenia dla emitentów znajdujących się w obrocie:

• Kontrakty terminowe RTS 150-300 punktów;
• kontrakty terminowe na akcję Sbierbanku 30 punktów;
• kontrakty terminowe na akcje Gazpromu 30-50 punktów;
• kontrakty futures na parę $/rubel 20-50 punktów

Wyjście:

• Lepiej zrobić to w 2 lub 3 częściach;
• według poziomów wsparcia i oporu;
• stosunek ryzyka do zysku wynosi co najmniej 1 do 3;
• ze stop-lossem, jeśli transakcja pójdzie przeciwko mnie.

Niezbędne warunki do długiego przebywania

1.Dnevka za ostatni dzień zamknęła się na plusie;

2. Istnieje potencjał do ruchu w górę na wykresie dziennym;

3. Obecna cena jest wyższa niż dzisiejsza cena otwarcia;

4. S& P500, DAX, olej w zielonej strefie (lub co najmniej 2 z 3);

5. Istnieje pewien poziom wsparcia;

6. Przed nami nie ma okrągłej liczby;

8.Poziom lustra;

9.Emitent nie wycofuje się;

10.Podejście według modeli;

Niezbędne warunki zwarcia

1.Dnevka w zeszłym dniu była zamknięta na czerwono;

2. Istnieje potencjał do ruchu w dół na wykresie dziennym;

3. Obecna cena jest niższa niż dzisiejsza cena otwarcia;

4. S& P500, DAX, olej w czerwonej strefie (lub co najmniej 2 z 3);

5.Istnieje poziom oporu;

6. Przed nami nie ma okrągłej liczby;

7. Fałszywe wybicie wzmacnia poziom;

8.Poziom lustra;

9.Emitent nie wycofuje się;

10.Podejdź według modeli.

Analiza strategii handlowej dla MICEX

Przed otwarciem targu

System zaczyna się od opisu tego, co należy zrobić przed otwarciem rynku. Wszystko, co jest opisane, trzeba oczywiście zrobić i to bardzo ważna informacja, ale jak uwzględnić to w naszym handlu, jest całkowicie niejasne. Na przykład przeanalizuj tło globalne. Powiedzmy, że to przeanalizowaliśmy. Co dalej? Przydałby się tu chociaż jakiś opis. Na przykład, jeśli tło globalne jest negatywne, wówczas nie handlujemy lub handlujemy mniej. Lub inna wybrana przez Ciebie opcja. To samo dotyczy wiadomości. Tutaj musimy wszystko opisać bardziej szczegółowo. Jak analizujemy wiadomości w naszym handlu. Czy handlować, czy nie, zanim pojawią się wieści. Opuszczamy stanowisko w wiadomościach lub wycinamy. Na jakie nowości zwracamy uwagę? Osobiście zamykam pozycje na 5 minut przed pojawieniem się ważnych wiadomości. Jeśli ta wiadomość może w jakiś sposób wpłynąć na instrument, którym handluję.

Wtedy wszystko jest w porządku. Przyglądamy się wykresom, wybieramy popularne instrumenty i wyznaczamy poziomy. Potem przychodzi. Tutaj chciałbym zostawić mój komentarz na temat czasu handlu. Od 10.30 do 18.30 W zasadzie jeśli, jak wynika z danych statystycznych, jest to korzystny czas na handel przy użyciu tego systemu, to jest on bardzo dobry. Ale osobiście nie handluję od 13.00 do 15.00. Rynek jest w tym czasie zwykle mniej aktywny. Ponieważ jest pora lunchu. Jeśli jednak wcześniej miałem otwartą pozycję, to jej nie zamykam. Jeśli nie było wolnych stanowisk, w tym momencie odpoczywam. A tak czy inaczej siedzenie przed monitorem bez przerwy jest dość trudne; trzeba czasem odpocząć.

Analiza systemu wejściowego

Następny jest system wejściowy. Wcześniej chciałbym od razu zauważyć, że jest tylko ogólny opis systemy wejściowe. Nie ma opisu poziomów. A formalizacja danych wejściowych jest dość niska. W jakich przypadkach powinniśmy szukać tych wzorców, na jakich poziomach, w jakich ramach czasowych? Pojawia się wiele pytań. A odpowiedzi zna chyba tylko autor.

Przede wszystkim chcę zauważyć, co mam na myśli, pisząc o sformalizowaniu poziomów, na których handlujemy. Na przykład poziomy szczytów/minimów miesiąca/roku, których szukamy w godzinnym przedziale czasowym, które muszą być potwierdzone przez co najmniej dwa lub więcej słupków w tym przedziale czasowym itp. Lub poziom będący maksimum/minimum z ostatnich 5 dni, który został sprzedany o 8 słupków na zegarze godzinowym przy co najmniej 4 dotknięciach. Jedno dotknięcie oznacza handel i odejście od poziomu na co najmniej 1 godzinę, a następnie ponowny handel. Tak należy opisywać poziomy.

Teraz odnośnie pierwszego punktu wejścia wzdłuż trendu. Bez dodatkowych danych nie da się sprawdzić tych informacji i stwierdzić, czy te wzorce są opłacalne. Sam model wejściowy jest opisany normalnie. Ale jak tego szukać, na jakich poziomach, w jakich ramach czasowych itp.? Powtarzam, nie ma na to żadnego opisu. Chociaż możesz wszystko opisać sam i sformalizować bardziej szczegółowo. Na przykład w odniesieniu do pierwszego modelu (ryc. 1). Sformalizowałbym to w następujący sposób. Szukamy poziomu powietrza po awarii; potrzebujemy poziomu klucza (opis poziomu). Wybicie powinno nastąpić przy zwiększonych wolumenach (objętość słupka przebicia jest większa o 30%). Następnie, jeśli poziom główny nie zostanie ponownie przetestowany, możesz poczekać, aż uformuje się poziom powietrza. Podstawa poziomu powietrza powinna być tak przejrzysta, jak to możliwe, z minimalnym rozproszeniem ogonów cienia i bez fałszywych wyprysków. A następnie szukamy modelu, którego potrzebujemy. Jest to jedna z opcji. Tak naprawdę opcji może być znacznie więcej, a opis można uczynić jeszcze bardziej szczegółowym.

Teraz odnośnie modeli 2 i 3. Tutaj też musimy zrobić więcej szczegółowy opis poziom napotkany wcześniej i poziom lustrzany. Chociaż znowu, jeśli autor wie, czego szukać i ma w głowie opis tego wszystkiego, to bardzo dobrze. Jednak żaden inny trader bez odpowiedniej wiedzy nie będzie mógł handlować za pomocą systemu w takiej formie, w jakiej jest on przedstawiony. Zbyt niejasny i prosty opis. Do każdego modelu możesz dodać 5 lub więcej punktów opisu. Obecnie dostępne są 4 modele, każdy z fałszywym wybiciem. Tutaj, jak rozumiem, fałszywe wybicie ma na myśli konkretnie nakłucie w cieniu? Opis fałszywego wybicia może być bardziej szczegółowy. Osobiście przerysowuję poziom w przypadku, gdy występują więcej niż 2 fałszywe wybicia lub 1 fałszywe wybicie z konsolidacją powyżej poziomu o więcej niż 3 słupki. Dotyczy to przedziału czasowego m5.

Następnie są punkty wejścia w kontrtrend. Z takim opisem sprzedaż tych modeli w ogóle nie będzie możliwa. W końcu, jeśli będziesz ich szukać w ciągu 5 minut, będzie wiele przystanków. Dlatego każdy, kto będzie handlował za pomocą tego systemu, musi wszystko sformalizować bardziej szczegółowo i przetestować. Ponieważ jeśli nieprawidłowo handlujesz przeciw trendowi, będzie wielokrotnie więcej przystanków niż w przypadku handlu z trendem.

Ponieważ handluję również przeciwtrendem, dodałbym do tego wzoru następujący opis. Zwłaszcza do ostatniego punktu, w którym jest napisane o upadku i 5 przystankach. Wydaje mi się, że w tym momencie chodzi o złapanie instrumentu, który przekroczył ATR.

Dodałbym zatem co następuje. Szukaj tylko tych instrumentów, które albo są na boki, albo instrument przesunął się w kierunku przeciwnym do ruchu głównego i przekroczył ATR o ponad 110%. Możesz dodać kolejny procent ruchu, który przekroczył instrument (najlepiej więcej niż 3,5%). Jeśli narzędzie, oprócz wszystkiego innego, opiera się mocny poziom lub w dużej gęstości w szklance, to jest to dodatkowy sygnał do wejścia. Następnie poszukaj modelu, którego potrzebujemy. Ale ogólnie rzecz biorąc, opcji wejścia w przeciwny trend może być znacznie więcej.

Analiza ustawienia stop loss

Tutaj wszystko jest jasne, ale znowu wszystko można sformalizować bardziej szczegółowo. Mam też pytanie odnośnie punktu „ przestań, musisznie może przekraczać 0,1–0,2% wartości instrumentu będącego przedmiotem obrotu.” W niektórych przypadkach odsetek ten może być albo za mały, albo za duży dla zatrzymania. Dlatego w każdym przypadku konieczna jest ręczna regulacja.

W tym miejscu zapisane jest również maksymalne ryzyko na dany dzień. Dlaczego nie ma ryzyka na transakcję, tydzień i miesiąc, jest dla mnie tajemnicą. Należy szczegółowo opisać te zagrożenia. A teraz o przystankach w punktach. Rozmiar stopu może się różnić w zależności od zmienności i w niektórych przypadkach wyraźnie nie mieści się w tych granicach. Na przykład w odniesieniu do pary dolar/rubel. Przy dużej zmienności stopery mogą z łatwością osiągnąć 100 punktów.

Analiza warunków wyjścia, długich i krótkich

Wszystko jest mniej więcej w porządku z opisem warunków wyjścia. Chociaż dodałbym jeszcze kilka punktów. I opisał bardziej szczegółowo, jak wyjście odbywa się w częściach.

Teraz odnośnie warunków na długie i krótkie. Ogólnie opis dobry, ale znowu wszystko można opisać bardziej szczegółowo. Również uwaga dotycząca punktu 4. Dość często praktycznie nie ma korelacji pomiędzy powyższymi instrumentami a rosyjskimi kontraktami terminowymi. Ogólnie rzecz biorąc, wątpliwy punkt. Są też punkty, które wyraźnie nie dotyczą warunków. To raczej komentarz. Co więcej, do niektórych z nich miałem pytania. Na przykład fałszywe wybicie wzmacnia poziom. Powiedzmy. I co nam to daje? Nie napisano tutaj, jak to się odnosi do naszego systemu. Swoją drogą zaznaczam, że fałszywe wybicie nie zawsze wzmocni poziom. Kiedy jest dużo fałszywych wybić, lepiej jest przerysować poziom zgodnie z nowymi szczytami/dołkami, w przeciwnym razie możesz skończyć w piłce. Trzeba także wziąć pod uwagę fakt, że fałszywe wybicie usuwa przystanki. Dlatego też wybicie poziomu może nie być już tak silnym impulsem. Na przykład, gdy handluję według kolejności księgi, w niektórych przypadkach szukam jak najczystszych poziomów bez fałszywych wybić, tak aby impuls był jak najsilniejszy. Generalnie temat ten jest dość obszerny; w kolejnych moich artykułach na pewno powrócę do tematu fałszywych wybić. Poniżej przykładowy kontrakt dla Rossetiego.

Wniosek

Podsumuję to. System wyraźnie nie jest sfinalizowany. Formalizacja jest na dość niskim poziomie. Ale ogólnie wszystko inne jest opisane bardzo dobrze. Dlatego ktokolwiek będzie z tym handlował, postaraj się wszystko dokładniej opisać, przetestować, a potem zastosować w praktyce. Mam nadzieję, że każdy podkreśli coś przydatnego z tej analizy. Subskrybuj wiadomości na stronie i grupę VK. Powodzenia w transakcjach. Do widzenia.

Z poważaniem, Stanisław Staniszewski.